Hướng Dẫn Lấy Dữ Liệu Tỷ Giá Hối Đoái Từ Bloomberg Vào Excel: Spot & Forward

Bạn đang tìm cách để tự động hóa việc lấy dữ liệu tỷ giá hối đoái từ Bloomberg vào Excel? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết, từng bước, giúp bạn dễ dàng lấy cả dữ liệu tỷ giá giao ngay (spot) và tỷ giá kỳ hạn (forward) để phục vụ cho mục đích phân tích tài chính một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi sẽ đi sâu vào cú pháp và các hàm cần thiết, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác trong công việc.

1. Lấy Dữ Liệu Tỷ Giá Giao Ngay (Spot Rate) Từ Bloomberg Vào Excel

Để lấy dữ liệu tỷ giá giao ngay, bạn có thể sử dụng hàm =BDH() của Bloomberg trong Excel. Hàm này cho phép bạn truy xuất dữ liệu lịch sử cho một loại tiền tệ cụ thể. Dưới đây là ví dụ:

=BDH("GBP Curncy", "PX Last", C2)

Trong đó:

• "GBP Curncy" là mã tiền tệ (ví dụ: Bảng Anh).
• "PX Last" là trường dữ liệu bạn muốn lấy (giá đóng cửa cuối cùng).
• C2 là ô chứa ngày bạn muốn lấy dữ liệu. Ví dụ: =TODAY() để lấy dữ liệu của ngày hiện tại.

2. Lấy Dữ Liệu Tỷ Giá Kỳ Hạn (Forward Rate) Từ Bloomberg Vào Excel

Việc lấy dữ liệu tỷ giá kỳ hạn phức tạp hơn một chút vì bạn cần xác định mã của đường cong tỷ giá kỳ hạn (forward curve) cho từng loại tiền tệ. Mã này có thể khác với mã tỷ giá giao ngay thông thường. Dưới đây là các bước thực hiện:

2.1. Tìm Mã Đường Cong Tỷ Giá Kỳ Hạn

Để tìm mã đường cong tỷ giá kỳ hạn, bạn có thể sử dụng hàm =BDS(). Ví dụ:

=LEFT(BDS("CLP Curncy", "Fwd_Curve","Endcol=1","Endrow=1"),3)

Hàm này sẽ lấy mã gồm 3 chữ cái từ ticker đầu tiên trong đường cong kỳ hạn của tiền tệ (ví dụ: Chilean Peso). Lưu ý rằng mã này có thể khác với mã giao ngay (ví dụ: `CHN` thay vì `CLP`).

2.2. Sử Dụng Mã Đường Cong Tỷ Giá Kỳ Hạn Để Lấy Dữ Liệu

Sau khi có mã đường cong tỷ giá kỳ hạn, bạn có thể sử dụng hàm =BDH() để lấy dữ liệu. Ví dụ:

=BDH("CHN1M Curncy","PX Last","yyyymmdd","yyyymmdd","Days=A","Fill=P")

Trong đó:

• "CHN1M Curncy" là mã tiền tệ kỳ hạn 1 tháng (ví dụ: Chinese Yuan).
• "PX Last" là trường dữ liệu bạn muốn lấy (giá đóng cửa cuối cùng).
• "yyyymmdd" là định dạng ngày.
• "Days=A" và "Fill=P" là các tùy chọn bổ sung để xử lý dữ liệu bị thiếu.

2.3. Sử Dụng Hàm BFXForward Để Định Giá Kỳ Hạn Tại Các Thời Điểm Khác Nhau

Nếu bạn muốn định giá kỳ hạn cho các thời điểm khác nhau, bạn có thể sử dụng hàm =BFXForward(). Ví dụ:

=BFXForward("CLPUSD","yyyymmdd","BidOutright","PricingDate=yyyymmdd")

Trong đó:

• "CLPUSD" là cặp tiền tệ.
• "yyyymmdd" là ngày đáo hạn hợp đồng.
• "BidOutright", "MidOutright", hoặc "AskOutright" xác định loại giá bạn muốn lấy (giá mua, giá trung bình, hoặc giá bán).
• "PricingDate=yyyymmdd" là ngày định giá.

Hàm này cho phép bạn theo dõi một hợp đồng cố định trong suốt thời gian tồn tại của nó, thay vì chỉ nhìn vào các kỳ hạn 1, 3, 6 tháng.

3. Lấy Dữ Liệu Cheapest-to-Deliver (CTD) Bonds từ Bloomberg vào Excel

Để lấy dữ liệu **cheapest-to-deliver (CTD) bonds** từ Bloomberg vào Excel, bạn có thể sử dụng hàm `BDH` với trường `FUT_CTD_CUSIP`. Ví dụ:

`=BDH("RX1 COMB Comdty","FUT_CTD_CUSIP","20150101"," ")`

Trong đó:

• `RX1 COMB Comdty` là ticker của hợp đồng tương lai Euro-Bund.
• `FUT_CTD_CUSIP` là trường dữ liệu để lấy CUSIP của trái phiếu CTD.
• `20150101` là ngày bắt đầu của dữ liệu lịch sử.
• `" "` là ngày kết thúc (để trống để lấy dữ liệu đến ngày hiện tại).

4. Lưu Ý Quan Trọng Khi Sử Dụng Bloomberg API Trong Excel

Khi sử dụng Bloomberg API trong Excel, hãy lưu ý những điều sau:

• Kiểm tra cú pháp cẩn thận: Đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng cú pháp cho từng hàm. Sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến lỗi.
• Sử dụng Help Desk của Bloomberg: Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào, đừng ngần ngại liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Bloomberg. Họ có thể cung cấp cho bạn thông tin chính xác và giải pháp nhanh chóng.
• Tìm hiểu về giới hạn dữ liệu: Bloomberg có thể áp dụng các giới hạn về lượng dữ liệu bạn có thể tải xuống. Hãy tìm hiểu về các giới hạn này để tránh bị gián đoạn trong quá trình làm việc.
• Chủ động tìm kiếm thông tin: Hãy sử dụng các công cụ tìm kiếm, diễn đàn và cộng đồng trực tuyến để tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề bạn gặp phải.

Kết luận

Bằng cách làm theo hướng dẫn trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng lấy dữ liệu tỷ giá hối đoái từ Bloomberg vào Excel, giúp bạn nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong các hoạt động phân tích tài chính. Hãy thử áp dụng các công thức và hàm được đề cập để tự động hóa quy trình làm việc của bạn ngay hôm nay! Việc sử dụng hiệu quả **Bloomberg trong Excel** sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.